Question
Para uma diversificação máxima de uma carteira de duas ações, 0 coeficiente de correlação ótimo entre as ações é: a não existe coeficiente de correlação ótimo. -1 +1
Solution
4.3
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Vicente
Profissional · Tutor por 6 anos
Resposta
Para uma diversificação máxima de uma carteira composta por duas ações, o coeficiente de correlação ótimo entre as ações é
. Isso ocorre porque um coeficiente de correlação de
indica que as ações se movem em direções opostas, proporcionando assim a maior redução possível no risco da carteira através da diversificação. Portanto, a resposta correta é: