Tome o modelo yt=beta _(0)+beta _(1)yt-1+ut que define um processo autorregressivo de ordem 1. Como podemos garantir que esse processo nào será explosivo? A vert beta _(1)vert lt 1div B vert beta _(1)vert =1div C vert beta _(0)vert lt 1 D vert beta _(0)vert =0 E vert beta _(0)vert =0evert beta _(1)vert =1 E

Para garantir que o processo autorregressivo de ordem 1 não será explosivo, devemos considerar a condição da razão de autoregressão (MAR), que é dada por: Para que o processo seja estável, a razão de autoregressão deve estar entre -1 e 1, ou seja: Isso implica que: Resolvendo essa inequação, encontramos que: Portanto, para garantir que o processo não será explosivo, devemos ter: Portanto, a resposta correta é:A)