Para uma diversificação máxima de uma carteira de duas ações, 0 coeficiente de correlação ótimo entre as ações é: a não existe coeficiente de correlação ótimo. -1 +1

Para uma diversificação máxima de uma carteira composta por duas ações, o coeficiente de correlação ótimo entre as ações é \(-1\). Isso ocorre porque um coeficiente de correlação de \(-1\) indica que as ações se movem em direções opostas, proporcionando assim a maior redução possível no risco da carteira através da diversificação. Portanto, a resposta correta é:<br /><br />\(-1\)