Se uvert Xsim N(0,sigma ^2I_(n)) qual dessas hipóteses de Gauss-Markov são automaticamente verdadeiras? A Homocedasticida de, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional. ) B Homocedasticid ade, ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas e independência na média condicional. C ) Homocedasticidade e linearidade nos parâmetros. D Linearidade nos parâmetros, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional. E independência na média condicional. Ausencia de correlação perfeita entre variáveis explicativas, ausência de autocorrelação serial e E

resposta correta é a opção A: Homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.<br /><br />Quando temos um modelo linear de regressão com erros aleatórios idiossincráticos, ou seja, quando o vetor de variáveis explicativas é ortogonal ao vetor de erros, as seguintes hipóteses de Gauss-Markov são automaticamente verdadeiras:<br /><br />1. Homocedasticidade: Os erros são homogêneos, ou seja, possuem a mesma variância.<br /><br />2. Ausência de autocorrelação serial: Os erros são não-autocorrelacionados, ou seja, não há dependência temporal entre eles.<br /><br />3. Independência na média condicional: Os erros são independentes na média condicional, ou seja, a média dos erros dado qualquer valor das variáveis explicativas é igual a zero.<br /><br />Portanto, a opção A é a resposta correta.